不良贷款始终是决定商业银行经营风险的重要因素之。近年,我国经济发展进入新常态,经济增长换挡回落,经济结构方面在不断的进行优化升级,供给侧改革是当前解决问题的重要关键。基于此，本文在实行供给侧改革的当前背景下，对我国的商业银行不良贷款的影响因素进行研究。本文采用了理论论述推导与实证分析互相结合的方法，首先论述有关不良贷款的基础理论，我国商业银行不良贷款的历史与现状，其次论述我国商业银行不良贷款的影响因素的理论原理，通过将影响因素分成决定性因素和冲击性因素并对这些因素的影响机制推导得到基本结论，随后进行实证分析，建立VAR模型分析冲击性各种因素对商业银行不良贷款的的影响机制，对理论结果进行验证并得到更精确的结论；最后结合当前经济发展形势与政策，对我国商业银行不良贷款变化规律和成因进行论述并提出控制不良贷款率的对策和建议。通过理论推导和实证分析，我们可知，商业银行不良贷款率的冲击性因素是由经济发展政策和经济发展形势决定的，受到的三方面冲击供给侧改革使不良贷款率下降，经济脱虚向实使不良贷款率上升，金融监管趋严短期内也会使不良贷款率上升。对于商业银行自身来说，只有从银行内部出发，完善不良贷款的管理体系，提高对不良贷款的风险承担能力和补偿能力，才能改善银行资产质量，促进银行业的健康合理发展。
目录
摘要3
关键词3
Abstract3
Key words3
一、引言4
二、文献综述4
（一）国内研究综述4
（二）国外研究综述5
三、我国当前商业银行不良贷款状况5
四、实证分析6
（一）变量选择6
（二）变量说明6
（三）VAR模型7
1.模型建立7
2.数据的季节性调整7
3.平稳性检验7
4.协整检验7
5.格兰杰因果检验7
6．基于VAR模型的实证分析7
7.方差分解8
（四）分析结果总结8六、研究结论及建议 9
致谢10
参考文献10
我国商业银行不良贷款的影响因素研究
引言
引言
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/> 金融行业是国民经济的关键行业之一，包括银行、证券、保险等多种形态。在国家经济运行、金融稳定等方面起到了至关重要的作用。银行业的主体包括很多类，其中最主要的存在形式是商业银行，也是关于银行业研究的重点。商业银行处于信用中介地位。贷款业务是商业银行的主体业务之一，是银行的利润来源，同时也是银行风险的主要承担点。衡量银行信贷风险最主要的指标之一就是不良贷款率。金融危机往往是因为小风险的不断积聚造成的，亚洲金融危机、次贷危机等前车之鉴都来自于银行业的资产质量问题，包括不良贷款的出现和信用风险的增加等，对于我国银行业的发展来讲，这一问题不容忽视。
通过多年的经济高速发展，我国当前已经进入“经济新常态”状态。投资方面面临着杠杆攀升、风险加剧的问题，不良贷款成为当前经济形势下影响经济发展和金融稳定的不可忽视的因素。新常态是指原有的经济发展方式不在适用于下一阶段，而是进入新的阶段，反映在GDP增速上就是可能大体保持在6%7%，不在出现10%以上的高速增长。对于银行业来说，不良贷款增加、不良贷款率升高的问题也将逐渐出现。
20世纪末，中国银行业相关措施的实施和完善相关管理的体系，不良贷款率出现了快速下降趋势，首先降低到个位数，在2011年甚至降到1%以下。主要原因在于：1、经济高速增长（平均10%左右）；2、特殊政策的帮助（比如不良贷款的剥离）；3、商业银行自身的变革与发展；4、监管机构加强对金融行业的整体监管等。上述四个原因中第一个正好出现相反的情况，从高速向中速转变，增速进入下行期；第二个特殊政策扶持已不可能再出现；第三个没有发生较大的变化；而第四个金融监管则有进一步增强的趋势，如对管控相关融资平台、治理影子银行等，这将对银行的不良贷款产生和处理带来巨大影响。
因此，本论文将充分考虑在我国进入经济进入下行期之后，商业银行不良贷款的影响因素，并将这些变化反映到模型指标的选取以及模型具体参数的设置上，力争使本研究体现出当前经济形势下特有的结论。同时，本文将对除经济下行这一重大变化外，其他经济环境和政策等方面的变化对银行业经营带来的冲击影响进行研究，比如供给侧改革、经济脱虚向实、金融监管趋严、贸易战等等，并将这些变化量化为具体的指标进行计量分析。
二、 文献综述
（一）国外研究综述
国外学者对于商业银行的不良贷款问题已经有了许多的研究，涉及的方面也很全面。Bernanke（1983）最早开始研究宏观经济环境和不良贷款两者之间的关系，而且发现了经济的周期波动会使信贷成本发生变化从而对影响不良贷款造成影响，促使形成不良贷款率，当经济增速下降时，企业营业能力降低，可能出现信用违约，使商业银行不良贷率款率上升；当经济处于上行期时，信贷成本下降，企业还款能力变强，不良贷款率降低。Minsky P.（1995）的研究结果是，因为良好的经济状况会促使企业扩大生产和投资，相应的增加融资需求；当经济进入发展下行时期后，借款人不再拥有之前的偿付能力，开始出现违约现象，商业银行不良贷款数量增多不良率上升。Meyer和Yeager（2001）的研究成果是：商业银行不良贷款率的高或低和利率水平、收入増长率以及失业率等变量有紧密的联系。Simon H.Kwan（2003）研究了银行的运行成本和不良贷款之间的关系，并通过实证分析得到两者之间的相关关系。Koopman Andre Lucas（2005）建立了信用周期理论，研究了经济周期性波动对不良贷款的影响，并认为在不同的经济周期下，银行和资本的需求关系也会呈现周期性的波动。De bock和Demyanets （2012）利用 1995至2010 年的 25 个新兴市场国家商业银行的银行数据，包括中国、哥伦比亚、阿根廷、智利等，发现不良贷款的产生与增减和宏观经济的走势有很强的相关性，即不良贷款随着经济增速的下降而上升。
（二）国内研究综述
谢冰（2009）提出：我国商业银行的不良贷款总额一直处于很高的状态，已经成为我国商业银行进步创新、快速发展的很大的阻碍，他通过主成分分析、回归分析等模型，实证证明了国内生产总值、社会固定资产投资总额、进出口总额、货币供应量等变量对商业银行不良贷款率的参与贡献度。赵洪丹（2010）主要针对商业银行内部管理体系，包括信息不对称、政府干预等几个角度来对影响不良贷款产生的因素进行分析。谭劲松、简宇寅（2012）通过对 1988至2005年一家国有商业银行的数据进行实证分析，得出结果是银行不良贷款的一个主要影响因素是政府的干预。李美芳（2013）选择广义货币供应量M2、GDP增长率等指标，进行了实证分析，结果显示，两者增长率都和不良贷款率的变化呈负相关。马振国（2015）从宏微观两个角度对不良贷款的成因进行相关研究，用回归模型探究了以上变量对商业银行不良贷款造成的影响和参与贡献率。陈金媛（2015）增加了房地产行业的影响作为研究对象，以 18 家上市银行公开数据为基础，选择了贷款的利率、货币供应量、当前汇率水平、贷款总额等作为分析对象，为研究开创了新的思维。

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