目录
摘 要 I
ABSTRACT II
第一章 引言 1
1.1研究背景 1
第二章 文献综述 2
2.1国内外关于商业银行贷款集中度的相关文献 2
2.2国内外关于贷款集中度对商业银行收益和银行风险影响的相关文献 3
2.3文献述评 4
第三章 分析框架与数据来源 6
3.1理论分析与研究假设 6
3.1.1贷款行业集中度与商业银行收益、商业银行风险的假设 6
3.1.2贷款客户集中度与商业银行收益、商业银行风险的假设 6
3.2变量选取 7
3.3样本选取与数据来源 10
第四章 实证结果与分析 11
4.1描述性统计和相关性分析 11
4.2面板数据的平稳性检验 13
4.3实证结果及分析 13
4.4稳健性检验 15
第五章 研究结论与政策建议 18
5.1研究结论 18
5.2政策建议 18
参考文献 20
致 谢 22
贷款集中度对商业银行收益与风险的影响研究
摘 要
近年来，在利率市场化持续推进的背景下，我国银行业规模不断扩大，竞争也异常激烈，各大商业银行通过集约化经营来提高资金使用效率加强对贷款资金投向的集中管理。各家银行将信贷资金较多地投放在优质企业、新兴行业中，以达到降低信用风险的目的，这使得贷款集中的现象越来越明显。本文采用风险和收益两个视角，选择中国38家A股上市商业银行20102019年度数据，构建了贷款行业集中度、贷款客户集中度与资产收益率、不良贷款率等指标，采用固定效应模型从行业和客户两个维度进行实证，探讨了商业银行贷款投向应该集中还是分散。分析表明贷款行业集中度与银行的收益是负相关关系，与银行的风险是正相关关系；贷款客户集中度与银行收益是正相关关系，与银行的风险是正相关关系。针对这些研究结果，本文末尾提出了若干建议以供参考。
引言
1.1研究背景
商业银行贷款是其资产组成中的至关重要的部分，提高商业银 *51今日免费论文网|www.51jrft.com +Q: ^351916072* 
行的贷款结构水平有助于确保其长期稳健。因为目前商业银行仍然以存款和贷款的利差作为利润的主要来源，银行贷款管理的因此显得尤为重要。利率市场化持续推进的背景下，商业银行相应地会开始积极主动地去跟随贷款利率来进行放贷决策，从而导致商业银行的贷款集中在特定客户和行业，信贷集中的现象愈发明显。而贷款对象过度集中，一旦企业发生经营不善的问题，或者外部冲击巨大，银行将面临巨大的风险。
从商业银行的层面看，近年来我国银行业规模不断扩大，竞争也日趋激烈，众多商业银行开始不断加强对贷款资金发放的管理以此来提高资金使用效率。若打算以降低信用风险为目的，银行就会倾向于将贷款分配给熟悉的优质的客户，造成贷款和集中度的增加的局面；银行还会趋向于将贷款分配给某些特定行业而加剧贷款行业的集中度导致贷款集中的现象在行业和客户两个维度上愈发明显。
在此背景下，探讨商业银行贷款发放的集中程度对于商业银行收益和商业银行风险的影响尤其是影响方向，对于商业银行资产结构的调整与管控具有重要意义。贷款集中度意味着商业银行在进行贷款发放对象的决策考量是思考如何决策对于商业银行风险和银行收益来说都是重大挑战。许多学者的研究结论都认为商业银行的贷款集中的确会对商业银行收益和商业银行风险产生影响，但许多学者对于影响的方向持有相反的结论。因此本文从行业和客户两个维度出发，探究贷款行业集中度和贷款客户集中度对于上市商业银行收益和银行风险的影响，在整合已有文献观点的基础上，构建模型探究其内在关联。
第二章 文献综述
2.1国内外关于商业银行贷款集中度的相关文献
国内国外主要集中在商业银行贷款集中度的产生原因和测算方法两方面。国外学者比起国内学者有较早且较为深入的研究。
（1）商业银行贷款集中度的含义
综合来看很多学者认为，贷款集中度的含义是指当商业银行在进行如何发放贷款决策时，将贷款发放的对象或者行业集中在少数几个方面。徐进前（2002）描述了贷款集中在商业银行整体决策中的体系位置，认为商业银行的贷款集中包含于其配置信贷资源结构的范畴内。Giesecke（2004）单纯描述了贷款集中的过程后认为商业银行的贷款集中指的是商业银行在作出放贷决策时，更加青睐在某一个或某几个行业中集中投放贷款。本文中的贷款集中度含义是指将商业银行将在决策后决定将贷款投放集中到某个或某些客户、行业中，选取行业和客户两个维度来看待商业银行贷款集中的问题。
（2）有关贷款集中度产生的原因的理论研究
国外学者最先提出贷款集中度产生的现象及原因，他们用羊群效应解释商业银行的这一现象。Rötheli（2000）以瑞士三大银行作为研究对象，发现他们对彼此间的贷款发放的决策非常熟悉，一旦发生改变，极其容易相互模仿出类似决策，造成三大银行在选择贷款对象、贷款方式时出现了一定的相似性，类似羊群集中的现象一样。因此将其产生原因解释为“羊群效应”，形象地说明这种跟随行为。当商业银行难以做出放贷决策时，可以参照其他商行制定的策略。Tabak、Fazio和Cajueiro（2011）研究发现商业银行作出决策时会更加青睐优质的客户，因为可以提前规避风险、提高商业银行的业绩收益。

原文链接：http://www.jxszl.com/jmgl/kjx/609855.html